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多维评分数据筛选系统解析:120分制如何选出主力资金介入标的

📅 2026-06-14 · 📖 约8分钟阅读 · 💡 风口研习社出品
💡 风口研习社的多维评分系统,综合8个独立因子对每只股票进行量化评分。每个因子捕捉主力资金行为的一个侧面,综合评判得出120分制的数据筛选评分。本文详解每一维度的评判逻辑。

一、评分全景:8大维度权重一览

意图 25/120
暗盘 25/120
机构 15/120
暗盘强度 10/120
技术面 25/120
流通市值 10/120
人气热度 7/120
双创 3/120

评分预览:颜色深浅代表权重高低

二、各维度深度解析

🥇 主力意图(25分)

权重第一,占比25%。通过D5暗盘趋势判定主力真实意图,是评分体系中最核心的维度。

评分依据:综合D5暗盘趋势方向与持续性判定(🔥加速建仓/📊持续建仓/📈低位布局/📊洗盘整理等)。主力暗盘资金呈现持续、一致的净流入模式时得高分,无明显意图或信号模糊时得分较低。这是区分主力真买还是假买的根本性判别维度。

🥇 暗盘资金(25分)

与主力意图并列权重第一,占比20.8%。暗盘是主力最真实的资金动向,不易伪装。

评分依据:暗盘资金在D1(当日)的净流入情况,结合D3、D5维度的持续性判断。采用方向基础分 + 暗占自由流通市值比加成:明暗同向且暗占流通比>40%为方向基础满分(18分),正流入且明暗同向得14分,暗盘正分歧得8分,净流入无暗盘得4分,小幅流出得1分,明暗双流出得0分。在此基础上叠加暗占流通比加成(>3%→7分、>2%→5分、>1%→3分、>0.5%→2分),方向基础分+加成合计不超过25分。

🥈 机构(15分)— 规模10 + 活跃5

双维评分,总分15分不变。2026-07-09重构:不再仅看单日金额,增加近10日上榜频次。

规模分(10分):当日龙虎榜机构席位净买入金额梯度。净买入越大得分越高(≥5亿→10 / ≥3亿→8 / ≥2亿→6 / ≥1.5亿→5 / ≥1亿→4 / ≥0.7亿→3 / ≥0.5亿→2 / >0→1 / 无→0)。

活跃分(5分):近10个交易日机构上榜频次。持续上榜的机构跟踪股获加分(≥4次→5 / 2-3次→3 / 1次→2 / 0次→0)。单日大额买入但首次出现的票不会因此拿满分。

🥈 暗盘强度(10分)

权重占比8.3%。评估主力对流通筹码的控制程度。

评分依据:采用抛物线评分方式,基于暗盘累计/流通市值的DCR指标。控盘比8-12%为最佳区间得10分,5-8%得8分,12-18%得7分,3-5%得6分,18-25%得4分,1-3%得3分,>25%仅得1分(控盘过高反向扣分),<1%得0分。

📊 技术面评分(25分)

权重占比20.8%。从均线形态、量价配合、动能三个维度评估股票的短期技术形态优劣。技术面原始按0-10分评估,再等比缩放至0-25分,并叠加暗盘背离修正(±2分)。

原始评分(0-10分)构成:

技术面原始10分 × 2.5 = 25分(缩放至满分25),再按暗盘资金方向做±2分背离修正:暗盘看多但技术面走弱时适当下调,暗盘与价格背离时谨慎处理,避免技术面与资金面冲突导致的误判。

流通市值(10分)— 资金强度密度加权

权重10分,占比8.3%。基于人气TOP100市值分布 + 各市值段资金净流入强度动态评分。

资金强度密度加权评分体系:当日资金净流入最集中的市值段得高分(满分10),其他段按资金强度比例递减,资金净流出段保底1分。跟随资金偏好动态倾斜——资金青睐小盘时小盘高分,青睐大盘时大盘高分,非固定小盘优先。4档动态打分(基于当日人气TOP100资金分布自动调整)。

人气热度(7分)

权重调整至7分,占比5.8%。市场关注度排名,仅当主力意图得分>12分时生效。

评分依据:关注度排名(暗盘榜或≤10=7, ≤20=6, ≤30=5, ≤50=3, ≤100=2, >100=0)。人气热度的有效性建立在已有主力意图的基础上,避免纯粹的散户热度误导。

双创加分(3分)

创业板(30开头)和科创板(688开头)标的直接获得3分加分。双创板的交易机制(20%涨跌幅)和波动特征更适合资金面驱动的短线策略,是资金活跃度更高的市场。

判定逻辑:标的属于创业板或科创板即得满分5分,否则0分。双创加分是独立于其它维度的"市场属性"加分,与个股的技术面、资金面无关。

三、两套评分体系,各司其职

系统维护两套评分:

体系满分用途核心维度
数据筛选评分120分每日数据筛选排序意图25+暗盘25+机构15(规模10+活跃5)+暗盘强度10+技术面25+市值10+人气7+双创3
维护评分100分持仓/观察池日常监控意图20+暗盘25+暗盘强度10+技术面25+机构活跃5+市值10+人气5
💡 为什么需要两套评分?数据筛选时需要全维度综合评判(尤其是机构龙虎榜数据+主力意图+双创加分),而日常监控侧重于资金面本身的延续性(意图+暗盘+控盘+市值+技术面+人气)。龙虎榜数据只在特定时间点触发,不适合在日常监控中高频使用。

四、评分阈值:什么分数才有参考价值?

系统根据历史数据设定了明确的分数分档:

每日数据筛选有12只限额(5个直升关注 + 7个观察池),资格线压缩到65分才有机会直升关注。

⚠️ 金股采用OR逻辑:数据筛选评分≥80 或 维护评分≥75,任一达标即推送,各档最多2只、合计每日最多4只。两条评分路径彼此独立,不因另一条未达标而取消。

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总结

多维评分系统的核心思想是:用多个独立维度交叉验证,降低单一指标的误判概率。机构可以演戏(假买真卖),明盘可以伪装,但暗盘+意图+机构+控盘+人气+技术面8个维度同时发出买入信号的股票,其可靠性远远高于仅看单一指标。

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